Forex Robot 100 Pips A Day Trading

Nossos robôs do forex encontraram sobre Um robô do forex (aka o conselheiro perito) é o software que troca um sistema do forex para você. Eles correm dentro de seu terminal de forex e pode ser anexado a qualquer moeda que você escolher. Usando cálculos avançados eles abrem e gerenciam comércios forex para você de acordo com uma estratégia de forex. Cada EA é diferente. Use mais de um ao mesmo tempo para obter melhores resultados. Nenhuma experiência é necessária ea configuração é simples. Usando um robô forex é a única maneira de melhorar a sua negociação instantaneamente. Com um consultor perito você pode começar a negociar um sistema de trabalho, independentemente do seu próprio nível de habilidade. Cálculos difíceis e gerenciamento de dinheiro seguro são tratados para você. Eles nunca dormir e pode olhar para comércios 24 horas por dia / 5 dias por semana. E theyre a única maneira de cobrir vários pares ao mesmo tempo. Cada consultor especialista é totalmente automático e carregado com recursos para dominar qualquer gráfico. Codificamos tudo, mas a pia da cozinha em todos os nossos robôs forex. Automatic mãos livre forex trading Sim. Gestão de dinheiro adequada Verifique. Pare de gerir e tomar lucros automaticamente Você aposta. Cada consultor especializado é totalmente otimizado para qualquer par de moedas. E eles podem negociar micro, mini, e lotes padrão. Negociação Trading Part 3: O roteiro de robôs 100-pips-por-dia O curso de negociação automatizado acabou finalmente As duas primeiras partes já foram postadas aqui há algum tempo: A última parte contém duas lições. Ele primeiro explica como usar algoritmos de aprendizado de máquina para detectar padrões de preços rentáveis ​​para negociação de ação de preço automatizada. A última lição é sobre a programação de um robô de negociação de qualidade comercial com alguns números de desempenho impressionante: - 95 taxa de vitória. - média 100 pips lucro por dia - garantido. - cerca de 1000 retorno anual sobre o capital. - verificado pelo MyFXBook com 1 ano de negociação ao vivo em uma conta real. Todo o código está incluído. O método de negociação usado por este roteiro de robôs até agora nunca foi publicado como o meu conhecimento. Para a compreensão das lições você precisará conhecer as duas primeiras partes do curso. Se algo não está claro neles, por favor, pergunte. Postar as lições finais aqui passo a passo nos próximos dias. Membro Comercial Registrado em Sep 2012 141 Posts Bob: Rápido, feche a porta Talvez eu tenha sido sombreado. Alice: O que aconteceu? Bob: Alguém acabou de revelar o último segredo comercial para mim. Alice: Realmente Bob: Sim. É um método de ação de preço de negociação. Preciso que você programe isso imediatamente. Alice: Ação de preço O que é Bob: Você não usa nenhum indicador. Você troca apenas quando o teste padrão da vela do preço é direito. Você compara o aberto, alto, baixo e próximo da última vela com o aberto, alto, baixo e fechar as velas anteriores - que é o padrão. É tudo o que você precisa. Alice: Hmm. Eu li que os japoneses usaram padrões de velas para negociar o mercado de arroz. Alguns padrões obteve nomes engraçados como quotThree Little Bearsquot ou algo parecido. Mas isso foi há 300 anos. Bob: É claro que você não vai trocar hoje com padrões japoneses de velas de arroz se você quiser manter seu dinheiro. Mas eu conheço um cara chamado Bert no McDuck Capital. Ele encontrou alguns novos padrões de vela que funcionam para o mercado Forex. Ele disse que é como uma slot machine que sempre ganha. O padrão aparece e dinheiro sai. Bert tem um bônus louco e McDuck é desde então ação de preço de negociação com seus padrões. Alice: Então você quer que eu escreva um script que verifique esses padrões e, em seguida, dispara um sinal de comércio Não deve ser um problema. Bob: Bem, há um problema. Eu não sei os padrões. Eu só sei que eles são feitos de três velas diárias. Como eles parecem é segredo. Bert disse que tinha que me matar quando me contou os padrões. McDuck é muito sério nessa questão. Alice: Hmm. Bob: Não consegue descobrir os padrões você mesmo Alice: Se um cara no McDuck encontrou eles, eu acho que eu posso encontrá-los também. Mas por que eles trabalham em tudo o que quero dizer, por que um movimento de preços deve ser precedido por um certo padrão de vela Bob: Nenhuma idéia. Mas este método funcionou para o mercado de arroz japonês. Talvez alguns grandes comerciantes acordar de manhã, comparar os preços de hoje, ontem e no dia anterior e, em seguida, decidir se eles compram ou vendem em sempre da mesma forma. Alice: Se isso estabelece um padrão, eu posso aplicar uma máquina de aprendizagem da função. Ele passa por preços históricos e verifica quais padrões de vela geralmente precedem um movimento de preços para cima ou para baixo. Bob: Isso será caro Alice: A busca de padrões de velas Não. Ainda assim, eu tenho medo de ter que cobrar mais do que da última vez. Bob: Porque é que Alice: Taxa de risco. Eu poderia ser morto ao programar este script. Membro Comercial Registrado em Sep 2012 141 Posts Esta é a primeira versão do script Alices que usa a inteligência da máquina para negociação de ação de preço. Ele pode detectar um sistema em padrões de vela e, em seguida, usar os padrões mais rentáveis ​​para um sinal de comércio. Para este script você precisará da mais nova versão do Zorro, 1.10. Você pode baixá-lo no zorro-trader. Se você tiver uma versão mais antiga, atualize-a baixando a nova no mesmo link de download e instalando-a na mesma pasta. Quando você fez as primeiras partes do curso, muitas linhas neste código já devem ser familiares, mas também existem alguns novos conceitos, especialmente as funções adviseLong e adviseShort. Bem, passar por eles em detalhe amanhã. A função de aconselhar é o algoritmo de aprendizagem de máquina. Parece uma condição de entrada estranha para um comércio longo: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1) PriceLow (1), priceClose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceClose (0)) gt 30) enterLong () Alice chama adviceLong com o método PATTERN eo High, Low e Fechar os preços das últimas 3 velas. Se adviseLong retorna um valor acima de 30, uma negociação longa é inserida. Mas quando isso acontece No modo de treinamento, a função adviseLong sempre retorna 100. Assim, um comércio é sempre inserido. A função armazena um instantâneo de seus parâmetros de sinal - neste caso, 12 sinais dos preços High, Low e Close das últimas 3 velas - em uma lista interna. Em seguida, espera pelo resultado do comércio, e armazena o lucro ou perda do comércio em conjunto com o instantâneo do sinal. Assim, após a corrida de treinamento Zorro tem uma longa lista interna contendo todos os snapshots de sinal e seus correspondentes lucros ou perdas comerciais. Os sinais são então classificados em padrões. Alice usa o método de classificação PATTERN2. Ele divide os sinais em dois grupos iguais, cada um com 6 sinais. O primeiro grupo contém os preços das duas primeiras velas da seqüência de 3 velas: E o segundo grupo contém os preços das duas últimas velas: Note que a vela média, com deslocamento 1, aparece em ambos os grupos. O preço Open não é usado nos sinais porque as moedas são negociadas 24 horas por dia, então o fechamento de uma barra diária é normalmente idêntico ao aberto da próxima barra. Usando o preço aberto enfatizaria outliers e padrões de fim de semana, o que não é desejado. Dentro de cada grupo de sinal, Zorro agora compara cada sinal com cada outro sinal. Isso gera um conjunto enorme de resultados maiores, menores ou iguais. Este conjunto de resultados de comparação classifica um padrão. Não importa se priceHigh (2) é muito menor ou apenas um pouco menor do que priceHigh (1) - o padrão resultante é o mesmo. Os padrões dos dois grupos estão agora colados para formar um único padrão. Ele contém todas as informações sobre todas as comparações de preços dentro do primeiro e segundo e dentro da segunda e terceira vela, mas o padrão não contém qualquer informação sobre como a primeira vela se compara com a terceira. Bert tinha dito Bob que o seu melhor para a negociação ação preço para comparar apenas velas adjacentes -, portanto, os dois grupos de padrões independentes. Se Alice tivesse procurado padrões de 4 velas, o galpão usava três grupos. Depois que o padrão foi gerado, Zorro verifica quantas vezes ele aparece na lista, e resume todos os seus lucros ou perdas. Se um padrão aparece frequentemente e com um lucro, é considerado um padrão rentável. Zorro remove todos os padrões não lucrativos ou insignificantes da lista - padrões que não têm uma soma de lucro positivo ou aparecem menos de 4 vezes. Os padrões restantes são armazenados nos arquivos workshop7EURUSD. rul na pasta Dados - um arquivo por ciclo de encaminhamento para frente. Esse arquivo se parece com isto: Podemos ver que qualquer linha na lista começa com uma combinação de letras estranhas, como FCDEABFACEBD. Esta combinação é o nome de padrão exclusivo que representa o conjunto de resultados de comparação. O número ao lado do nome é a freqüência padrão - FCDEABFACEBD apareceu 25 vezes no período de treinamento. Seu lucro médio por negociação foi de 4.334. E o desvio padrão dos lucros foi de 11.562. A freqüência, o lucro médio e o desvio padrão são mais tarde usados ​​por Zorro para calcular a relação de informação de padrões. Isso acontece quando testar ou negociar a estratégia. A função adviseLong gera um padrão a partir dos sinais atuais e compara-lo com os padrões armazenados no arquivo. rul. Se nenhum padrão armazenado corresponder ao atual, a função retornará 0. Caso contrário, retorna a proporção de informações de padrões multiplicada por 100. Quanto maior a razão de informação, mais rentável é o padrão. Evidentemente, os padrões com elevada razão de informação são menos frequentes. Assim, o limiar de entrada no mercado deve ser um compromisso entre a lucratividade e a freqüência dos padrões. Alice usou um limite de 30 aqui, o que significa que um comércio é inserido para qualquer padrão com relação de informação acima de 0,3. A negociação curta funciona da mesma maneira: if (adviseShort (PATTERN2.0) gt 30) enterShort () A chamada adviseShort não tem parâmetros de sinal. Nesse caso, a função usa os mesmos sinais que a última chamada de aconselhamento, que foi o aconselhamento anterior. Dessa forma, as listas de sinais longas não precisam ser escritas duas vezes. Amanhã bem passar pelo resto do script. Reconhecimento de padrões é uma das poucas funções de aprendizado de máquina que trabalham para negociação com uma configuração relativamente simples. Não hesite em perguntar aqui se algo não está claro com este método. Membro Comercial Inscrito em Sep 2012 141 Posts Existem alguns pré-requisitos para negociação com padrões de velas - vamos olhar para o resto do código: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles ou algum método de teste semelhante fora da amostra é obrigatório para este tipo de estratégia . Todos os sistemas de aprendizado de máquina tendem a sobrecarregar grande, assim qualquer resultado da amostra de padrões de preço, árvores de decisão, ou preceptrons é sem sentido. A análise de padrões também precisa de tantas barras quanto possível para encontrar padrões significativos. O oversampling não pode ser usado aqui porque os preços High, Low e Close dependem do início da barra e da hora final - as barras reamostradas produziriam padrões muito diferentes. Assim, Alice tem de usar o período de simulação máximo possível, que é a partir de 2002, quando o euro foi introduzido como substituição para as moedas europeias. (Se os dados de preços de um determinado ano não estiverem incluídos no programa Zorro, ele pode ser baixado automaticamente do servidor de broker ou com o pacote de preço histórico da página de download do Zorro). Pela mesma razão, Alice usa poucos ciclos WFO para obter grandes períodos de treinamento. O flag REGRAS é necessário para gerar padrões de preços com a função de aconselhar. O TESTNOW executa um teste automaticamente após o treino - isto economiza um clique de botão ao experimentar diferentes métodos de localização de padrões. A próxima parte de código se comporta diferente no treinamento e no modo de teste ou de negociação: O trem é verdadeiro no modo de trem. Neste modo, o sinalizador HEDGING é definido, permitindo abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo. Isso normalmente não faz sentido, mas é necessário aqui para treinar os padrões. Caso contrário, as entradas de negociação depois de adviceLong / adviseShort fecharão antecipadamente as posições opostas e, portanto, atribuirão valores de perda / lucro errados aos padrões. TimeExit limita a duração de um comércio, neste caso a 5 barras. Assim, o lucro ou perda de um negócio é sempre determinado após 5 barras e atribuído ao padrão que existia quando o comércio foi entrado. A próxima parte do código é executada quando Train não é verdadeiro, isto é, em Test ou no modo Trade: O sistema fecha normalmente a sua posição quando ocorre um padrão de vela oposto. Há duas outras condições de saída: um Stop relativamente distante - apenas por estar no lado seguro em caso de choque de preços - e uma saída programada após 10 compassos. A saída temporizada é usada por causa do método de previsão. Ele usa negócios de 5 barras, portanto seu horizonte de previsão é de uma semana. Algum tempo após o horizonte de previsão, neste caso após duas semanas, o preço provavelmente terá perdido qualquer correlação com o padrão de preços de 10 bares atrás. Manter o comércio aberto por mais tempo não faz sentido. Muitas vezes é melhor limitar o tempo de negociação com um método de arrasto, por exemplo, com o TrailStep. Mas aqui uma saída cronometrada é usada para simplicitys saquê. Agora, o lucro que podemos alcançar com a máquina de negociação aprendeu padrões Click Train. Dependendo da velocidade do PC, o Zorro precisará de alguns segundos para percorrer os cinco ciclos do WFO e encontrar cerca de 100 padrões rentáveis ​​em cada ciclo. Clique em Resultado para a curva de equidade: Embora o lucro anual de cerca de 90 não pareça muito impressionante, os padrões de preços nos dão uma curva de patrimônio relativamente estável e resultados muito simétricos para negociações longas e curtas. No entanto theres um método para mais do que o dobro do lucro anual de negociação de ação de preço - e este método traz um perigo. Bem, lide com isso amanhã. Membro Comercial Registrado em Sep 2012 141 Posts Ok, agora vamos ver o que podemos fazer para tornar este lucrativo preço acção comercial sistema ainda mais rentável. Uma maneira poderia ser eliminar a diferença de fim de semana. Quando um padrão de preço lucrativo aparece durante a semana e leva a um comércio a ser inserido sexta-feira, o fim de semana está entre o padrão eo resultado comercial. Isso pode estragar o poder preditivo do padrão, ou torná-lo, pelo menos, menos preditivo do que os padrões que imediatamente precedem comércios. Vamos modificar o script e evitar negociações de sexta-feira: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1) ), PreçoFechar (1), preçoFechar (1), preçoHigh (0), preçoFechar (0), preçoFechar (0)) gt 30 e dow () VIERNES) enterLong () if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30 e dow () Sexta-feira) enterShort () A função dow retorna o dia da semana e pode ser usada para estabelecer comportamento comercial diferente antes e depois dos fins de semana. Trem, Teste, Resultado: A curva de equidade agora parece definitivamente mais agradável, e também mais agradável é o lucro anual de 200. A melhoria de um sistema desta forma representa um perigo - especialmente quando a hora, a data ou critérios ad hoc semelhantes são usados ​​para condições de entrada adicionais. Quem pode dizer que o lucro melhor não é apenas por acaso, um resultado de overfitting Claro, weve dado uma razão racional para não entrar comércios na sexta-feira. No entanto tal razão é rapidamente encontrada em retrospectiva. O preço ação script apenas funciona melhor quando negociação de sexta-feira é impedido, e nós suposição que isso é por causa da diferença de fim de semana. Mas poderíamos usar um argumento semelhante para não negociar na segunda-feira. Evitar os comércios de segunda-feira no entanto não melhorar a curva de equidade. Por que não Ninguém pode realmente dizer. Alguns comerciantes acreditam que um determinado activo só deve ser negociado durante as suas principais horas de mercado, porque então o volume de negociação é maior e há menos outliers. Conseqüentemente, eles negociam o GBP / USD somente durante o horário comercial da London Stock Exchange. Outros comerciantes acreditam que um activo só deve ser negociado fora do seu mercado principal horas, porque então os mercados são menos eficazes. Eles trocam o GBP / USD apenas quando a sua noite em Londres. Algumas estratégias funcionam melhor com o primeiro método, algumas com o outro - e, consequentemente, seus autores às vezes dão a primeira e às vezes a outra explicação. Qual é o certo? Quanto mais você desenvolve estratégias, mais você perceberá que teorizar sobre o comportamento do mercado é fútil. Somente o desempenho do teste importa. Mas há muitas armadilhas que levam a overfitting e resultados super-otimistas. Você não pode sempre evitar essas armadilhas. Mas você deve estar ciente de que eles estão lá. Agora, um breve resumo do que aprendemos nesta lição: 9658 Padrões diários de velas podem ter poder preditivo sob certas circunstâncias. 9658 A função de aconselhamento gera regras comerciais com algoritmos de aprendizado de máquina. 9658 O teste de amostra é obrigatório para estratégias baseadas em IA. 9658 HEDGING permite abrir posições longas e curtas ao mesmo tempo. 9658 TimeExit limita a duração de um comércio. 9658 A função dow retorna o dia da semana. 9658 Tenha cuidado ao melhorar um sistema com condições de entrada adicionais. Amanhã bem começar com a lição final sobre a programação de um robô steady-high-profit que supera praticamente todos os outros robôs comerciais que são discutidos em fóruns de comerciantes. Um script robô scam funciona de uma maneira muito diferente de uma estratégia comercial normal. A parte menos importante do script é o algoritmo de sinal comercial. A maioria dos robôs usa aqui alguma estratégia baseada em indicadores simples, como os sistemas encontrados postados em fóruns de comerciantes. O desenvolvedor robô geralmente sabe que ele não vai gerar lucro, mas isso não importa por razões que em breve se tornará claro. Alice decidiu por uma abordagem ainda mais simples - esta é a sua primeira versão (taxa: 44.000): A estratégia entra em um comércio aleatório em qualquer bar. A função aleatória irá em 50 de todos os casos retornar um número que é maior do que 0, portanto, desencadeando um longo comércio caso contrário, irá desencadear um comércio curto. Se a negociação não teve nenhum custo, esta estratégia tinha uma expectativa de zero. Um clique no teste no entanto revela uma perda média de cerca de 3 pips por comércio. 3 pips são apenas a propagação de corretores simulados, a diferença de preço Ask-Bid que é sempre perdida. Portanto, não surpresa aqui. Este script de negociação aleatória, obviamente, não é rentável. Alice tem que pimp-lo. O primeiro passo é configurar alguns parâmetros do sistema e cumprir Bobs demanda da taxa de vitória de 95: O robô deve trocar uma vez por dia, então Alice precisa de um período de barra de 1440 minutos. Backtest é restrito para simular o ano de 2012 - o robô deve trabalhar por apenas um ano, portanto um backtest mais longo não é necessário. Ele também não usa nenhum período de lookback, pois não há nenhum indicador ou outra função que precisaria de qualquer histórico de preços. Portanto, esta é a configuração do parâmetro: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 LookBack 0 As próximas linhas definem um stop loss a 200 pips distância do preço atual, e um lucro alvo em 10 pips distância: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Desta forma, Será atingido 20 vezes mais cedo do que o stop loss - o que significa que ele será normalmente atingido 20 vezes mais vezes. De 20 comércios, 19 serão ganhados e somente um será perdido - esta é a precisão 95 que o robô precisa de combinar a propaganda de Bobs. No entanto, para isso Alice deve se certificar de que qualquer comércio termina com bater a perda ou a meta de lucro. Qualquer outra saída estragaria o 95. Outra saída acontece ao entrar em um comércio em sentido inverso, que fecha automaticamente o comércio atual. Um método para evitar isso seria definir Zorros HEDGING flag. Hedging no entanto não é permitido aos cidadãos dos EUA, que são os principais compradores de robôs. Para não perder o mercado dos EUA, Alice impede a reversão do comércio apenas entrando em um novo comércio quando nenhum comércio está aberto: if (NumOpenTotal 0) if (random () gt 0) enterLong () else enterShort () A variável predefinida NumOpenTotal é a corrente Número de negócios abertos. Um clique em Teste revela que a versão atual do script tem realmente cerca de 95 vitórias. Claro que isso não melhora a sua rentabilidade. Embora 19 dos 20 negócios sejam ganhos, a perda do 20º come todos os lucros dos 19 vencedores antes. O único efeito da alta taxa de vitórias é agora um estranho padrão de dente de serra na curva de equidade: podemos ver que seqüências de negócios vencedores de 1 dia fazem com que partes da curva de equidade aumentem linearmente até o ponto em que uma negociação não está atingindo a Lucro no mesmo dia. Este comércio permanecerá aberto por um tempo mais longo, possivelmente atingiu sua perda de parada, e estragar a curva de equidade. Em termos de lucro, o sistema não é melhor do que a versão anterior. Mas Bob quer 100 pips lucro por dia. Assumindo 250 dias de negociação por ano, isso significa um retorno anual de pelo menos 25.000 pips - o suficiente para despertar expectativa de grande riqueza e vender lotes de robôs. Pode Alice ajustar o script para gerar 100 pips diários - lucro real, de negociação ao vivo - e isso com uma estratégia obviamente desprotegível Sim, ela pode. É a magia da estatística, em que bem olhar amanhã. Commercial Member Entrou em Sep 2012 141 Posts Ok, vamos descobrir como fazer um lucro com o comércio aleatório. A perda média de um comércio aleatório é o spread ou comissão. Assim, um comércio por dia e 3 pips spread produzirá uma perda média de 750 pips por ano. Isto não significa que cada comerciante aleatório obterá 750 pips perda até o final do ano. Alguns podem acabar com uma perda maior, alguns até com um lucro. Vamos dar 3000 comerciantes algum capital inicial ea tarefa de entrar em negociações aleatórias, um comércio por dia, por um ano. No final do ano bem juntos seus resultados em um gráfico de estatísticas. Ele será semelhante a este: Este gráfico de distribuição de lucro pode ser gerado com o script descrito abaixo. Ele corre 3000 ciclos de simulação de 1 ano de Alices primeira estratégia de negociação aleatória. O eixo x do gráfico exibe o lucro ou perda em pips no final do ano. O eixo y mostra o número de comerciantes que obtiveram esse lucro ou perda em particular. Podemos ver que o maior grupo - cerca de 130 comerciantes - tinha 500 pips perda após um ano. Há também alguns comerciantes infelizes com mais de 7000 pips perda, mas por outro lado, muito no lado direito do gráfico, alguns fizeram mais de 7000 pips lucro Sem dúvida, esses caras estão se considerando genial comerciantes e estão se gabando com Seu sucesso em fóruns de comerciantes. Esta distribuição de lucros é uma Distribuição Normal de Gauss - a famosa Curva QuotBell. Parece um pouco instável porque 3000 amostras não são suficientes para um sino perfeito. Ao executar a simulação com muitos mais traders, a curva ficará mais regular, mas o script precisará de mais tempo para ser executado. O pico da curva do sino está em -750 - a perda média esperada com 3 pips spread por comércio. Você pode gerar esses gráficos de distribuição de lucro com o seguinte script: A estratégia Alices agora é chamada como uma estratégia de função externa1 - isso não é realmente necessário, mas torna mais fácil experimentar com estratégias diferentes. Alguns comandos no script são novos. Estavam usando sobreamostragem para executar a simulação de um ano muitas vezes: Sobreampling é normalmente utilizado para aumentar o número de comércios em uma simulação. Aqui o propósito é apenas repetir a simulação 3000 vezes, um ciclo de simulação por comerciante. EXITRUN é um sinalizador de status Zorro que é definido na última corrida de cada ciclo, no final do ano. É (EXITRUN) então torna-se verdadeira e as seguintes linhas são executadas: int Passo 250 int Resultado floor ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) / PIPCost / Step) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t é o resultado do ciclo de simulação atual. Não podemos usar o WinTotal-LossTotal como na oficina 6, porque os valores ..Total são resumidos em todos os ciclos. Dividimos o resultado por PIPCost para convertê-lo em pips. Nós dividimos isto mais por 250 (a variável Step) para distribuir os resultados entre barras de 250 pips de largura. Se um resultado for 1 pip ou 249 pips não importa - ambos contribuem para a mesma barra. A função floor converte o valor resultante em um inteiro que podemos plotar em um gráfico. Para isso, a função plotBar é usada: Isso desenha uma barra em um gráfico chamado quotProfitquot na posição de gráfico Result40. O gráfico sempre começa na posição 0, então o 40 tem o efeito de deslocá-lo para a direita e permitir resultados negativos para ser também visível. O valor do eixo x pertencente a essa barra é StepResult. Nós dividimos o resultado por 250 para a distribuição entre barras, então esta multiplicação deixa o valor pip das barras aparecer no eixo x abaixo da barra. O 1 é a altura da barra. A altura é somada (SOMA), assim a altura da barra aumentada em 1 para cada ciclo cujo resultado corresponde ao valor de pip das barras. BARS diz a função plotBar para traçar barras em vez de uma linha, e LBL2 diz-lhe para imprimir apenas cada valor 2 no eixo x - caso contrário, seria difícil de ler. O último parâmetro, VERMELHO. Dá a cor da barra. Você pode ver que o gráfico resultante acima também desmascara um mito generalizado na cena do comerciante. É um facto conhecido que 95 de todos os comerciantes privados perder todo o seu dinheiro já no primeiro ano. Não é verdade - pelo menos não com o comércio aleatório. Você pode estimar a partir da distribuição de lucro que apenas cerca de 55 perder dinheiro em tudo (a soma das barras vermelhas com lucro negativo), enquanto 45 terminar seu primeiro ano com um lucro. Naturalmente, a maioria daqueles sortudos 45 perderá em um dos anos seguintes, quando eles continuam a negociar - mas levaria 5 anos até 95 perderam seu dinheiro Amanhã bem ver como Alice pode manipular esta distribuição de lucro para terminar o ano com 25.000 Pips lucro. O que acontece com a distribuição de lucros quando Alice usa seus objetivos de parada e lucro para obter a taxa de vitórias de 95 Apenas edite o script postado acima e substitua a chamada de strategy1 () com strategy2 (). Que é a versão stop / takeprofit: A distribuição de lucro resultante: O pico de sino ainda está em -750 pips, mas a distribuição é agora muito mais estreita e um pouco distorcida para o lado esquerdo. Restringir negócios com metas de parada e lucro elimina grandes ganhos e grandes perdas. Isso coloca limites superior e inferior para o resultado anual, assim, espremendo o sino de ambos os lados. Com 10 pips lucro alvo, nenhum comerciante pode ganhar mais de 1750 pips por ano, mesmo no caso improvável que todos os comércios são ganhos. No entanto, Alice precisa de um resultado anual de pelo menos 25.000 pips. Ela não pode fazer nada sobre a perda média de 750 pips. Mas ela pode manipular a curva de distribuição de lucros de uma forma que um grande número de comerciantes acabam com 25.000 pips. Para isso, Alice apenas acrescenta mais 3 linhas à sua estratégia: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lotes clamp ((ProfitGoal-ProfitCurrent) / (7PIPCost), 1, 200) Este é um sistema de martingala. Tais sistemas são usados, mais ou menos escondidos, na maioria dos robôs. Na primeira Alice determina uma meta de lucro. Ela precisa de 100 pips por dia. Um dia é equivalente a uma barra, assim que em toda a barra o lucro acumulado deve ser 100 pips vezes o número da barra. Isso é multiplicado com PIPCost para obter o resultado na moeda da conta em vez de pips e armazenado na variável ProfitGoal. O lucro atual é então calculado na próxima linha e armazenado na variável ProfitCurrent. A terceira linha é a martingala. O tamanho do lote é definido dependendo de quanto o lucro atual se desvia da meta de lucro. Se fossem muito abaixo do nosso objetivo, precisamos de um tamanho de lote enorme para recuperar o atraso. O número de Lotes é calculado apenas para que o próximo vencedor chegue ao objetivo de lucro. Para isso, a diferença de lucro é dividida pelo lucro esperado por lote. O lucro por lote de um comércio vencedor é 10 pips lucro alvo menos 3 pips spread. O resultado, 7 pips, é multiplicado novamente com PIPCost para convertê-lo para a moeda da conta. A função de grampo limita Lotes entre 1 e 200. Precisamos de pelo menos 1 lote por comércio, e não queremos exceder 200 lotes por não ser muito óbvio ou arriscar perdas loucas. Ao analisar estratégias de robôs, pode-se notar um tal sistema de martingala de picos indicadores no tamanho do lote. Por esta razão, robôs ou fornecedores de sinal muitas vezes aumentam não o número de lotes, mas o número de comércios, o que é menos suspeito. Se você selecionar o script de estratégia modificado e clicar em Testar repetidamente, cada clique gerará agora uma curva de equidade diferente. A maioria se parece com isso: Mas surpreendentemente muitos se parecem com isso: Esta é apenas a curva de equidade perfeita que Bob queria para seu robô. Seu mesmo um pouco demasiado perfeito - sua inclinação reta vem da variável ProfitGoal que apenas aumenta linearmente com o número de barra. Para realmente vender o robô, Alice teve de modificar a fórmula de lucro para deixar a curva parecer mais acidentada e realista. Deixamos isso como um exercício para o leitor. Vamos agora copiar a estratégia modificada em nosso script de distribuição de lucro, para determinar a distribuição de lucro (mude Etapa para 2500 para obter uma escala maior): Esta distribuição não se assemelha mais a uma curva de sino. Embora a perda média ainda esteja em -750 pips, a distribuição tem uma cauda esquerda extremamente longa (a barra alta na extremidade esquerda representa apenas a soma de todas as barras que não se encaixam no gráfico) e um pico afiado à direita no 25.000..30.000 pips área de lucro. De nossos 3000 comerciantes, cerca de 1100 vai ganhar mais de 25.000 pips com este robô Infelizmente, cerca de 1.600 comerciantes sofrerão perdas, algumas até mesmo perdas extremas em excesso de 200.000 pips. Mas esperamos que uma chamada de margem misericordiosa os salve cedo. O gráfico de distribuição de lucros é um pouco enganador. Na verdade, o ano não vai terminar com 1100 comerciantes sorte. Muitos deles terão mordido a poeira antes, porque suas curvas de equidade, embora atingindo a meta de 25.000 pips no final, iria passar por abatimentos extremos entre e acabar com sua conta. Vamos ver quantos comerciantes vão encontrar nenhuma chamada de margem e alcançar o objetivo final sem problemas. Para isso, edite o script novamente e modifique a condição de entrada do comércio de if (NumOpenTotal 0 e ProfitCurrent gt -250) Cada trader agora irá abster-se de mais negociação quando sua perda exceder 250. Isso altera a distribuição de lucro notavelmente: Cerca de 500 comerciantes agora deu No caminho, visível no pico alto da barra de -5000 pips que representa a perda de 250 na conta de lote micro simulado. A perda pode ser naturalmente mais elevada quando o último comércio perdedor teve um tamanho de lote elevado - thats porque muitas barras são mesmo além de picos -5000. De qualquer forma, 600 comerciantes ainda alcançaram o objetivo final de 25.000 pips - e isso com uma negociação totalmente aleatória. Alice agora tem um script que realmente gera mais de 25.000 pips por ano. Theres um problema ligeiro though - trabalha somente para 20 (600 fora de 3000) de seus usuários. A maioria dos restantes 80 também ganhará lucros nos primeiros meses devido ao sistema de martingala e à alta taxa de vitórias, mas terá perdido todo o seu dinheiro até o final do ano. Bob não mencionará misericordiosamente isso em seu anúncio de robô - mas ele precisa de outra coisa em vez disso. Para a venda do robô, pelo menos uma dessas 600 curvas de capital rentável tem de ser verificado em uma conta real por um serviço de verificação comercial. Para isso Bob investirá 10.000. Não, como você poderia pensar, para subornar o serviço para confirmar uma curva falsa. Não, eles são certamente caras honestos e não aceitam subornos. Os 10.000 são usados ​​de uma maneira diferente, que bem descrever tomorrow.100 Pips antes do pequeno-almoço 8211 Forex Trading Esta é uma estratégia de negociação muito básica forex que esperamos que você agarrar pips todos os dias. Vou fornecer-lhe todos os detalhes sobre 100 pips antes do café da manhã. Vou mostrar-lhe uma estratégia de negociação que regularmente bancos 100 pips, antes de você mesmo terminar o seu pequeno-almoço. Este conceito é claramente um spin off do sistema de comércio de forex manhã. 100 pips antes do café da manhã, é um sistema que irá guiá-lo no caminho para o sucesso de negociação forex. Esta imagem demonstra como simples os pips 100 antes do sistema do pequeno almoço deve ser operado. A estratégia é baseada em baixo risco e alta recompensa. A coisa que eles pregam o mais é consistência e esta é uma estratégia que eu acredito em mim e é geralmente a estratégia que eu tenho crescido em seguir como um comerciante de forex. As técnicas de entrada são extremamente precisas para manter o risco muito baixo. Eles irão orientá-lo sobre quais prazos fornecem o menor risco e quais estratégias usar para negociar com eles. Colocar o stoploss corretamente para que você mantenha o risco baixo. Quais técnicas de saída usar. Quando deixar um comércio e ter o lucro. 100 Pips Before Breakfast Conclusão Isso parece ser bastante promissor. Eu vou estar comprando os pips 100 antes do sistema de café da manhã e testá-lo sozinho. If you have any information or would like to add tot he 100 pips before breakfast review please leave a comment below.