Moving Average Volume Stock Charts

(VMA) em Análise Técnica explicada nos índices da NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Baseado em tecnologia. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de um título (estoque), commodity, índice ou câmbio durante um período de tempo selecionado. Volume Moving Averages são utilizados em gráficos e em análise técnica para suavizar e descrever uma tendência de volume através da filtragem de curto prazo spikes e lacunas. Como regra geral, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios (quotgamesquot dos grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Usando uma média móvel de volume, você pode suavizar aquelas flutuações únicas no volume assim que é torna-se possível avaliar a direção geral do volume (isto é, aumentar ou diminuir) visualmente, assim como receber uma representação numérica da tendência do volume para Outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMA mais amplamente usados ​​é uma Média Móvel Simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) / N An Exponencial VMA é outro tipo de média móvel que se aplica fatores de peso para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples na análise. Este indicador poderia ser poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos mais complexos baseados em volume usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em oscilador de volume, PVO e fórmulas MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na acumulação / distribuição, oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Conseqüentemente, VMA poderia ser chamado uma das ferramentas mais importantes para uso como Em indicadores. Uma das maneiras básicas de analisar VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (ações, índices ou outras commodities) está subindo e vemos um grande aumento no VMA, isso significa que a intensidade dos negociantes de alta (compra) está aumentando muito. Assim que o VMA começa a declinar depois de bater o seu nível de pick durante um avanço de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compra começou a diminuir e os comerciantes de baixa (venda) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento em um VMA durante um declínio de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se mover para baixo depois de estar em um nível elevado durante o declínio de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de venda foi esgotado e que nós podemos ver uma mudança no sentido do modo e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista de configurações de Volume Moving Average (VMA) recomendadas para vários períodos, que são as melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações de VMA recomendadas Como com as médias móveis de preço, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que vai suavizar o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente porque um aumento mais forte de suavização retarda e pode até mesmo suavizar Os sinais. No índice do SampP 500, os gráficos abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice eo mesmo período de tempo. Gráfico 1: Tabela de índice do SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, embora ainda seja possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade de volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima, com a única diferença de que VMA (2) - volume de média móvel com configuração de período de 2 barras - foi plotada em volume. Gráfico 2: Tabela de índice do SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Facilita o reconhecimento de períodos de atividade de volume alto e baixo e determina quando a atividade de volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido à configuração de período de barra baixa de VMA, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: Gráfico do índice SampP 500 com VMA (9) O gráfico nextSampP 500 (gráfico 3) tem um VMA de 9 barras. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barras para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento de volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 eo gráfico 3, você verá que, seguindo a regra para comprar quando o VMA começa a diminuir após o aumento de volume atingiu o pico durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Bar VMA). Um é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será em 02 de outubro no mercado aberto. No gráfico 3 apenas, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 02 de outubro. Gráfico 4: SampP 500 índice gráfico com VMA (20) O último SampP 500 gráfico (gráfico 4) abrange o mesmo período de tempo, Mas com uma média móvel de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver que, com uma configuração de 20-bar período, VMA é muito bom, mas o desfasamento entre volume e VMA tornou-se demasiado grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando VMA começou a declinar). Se você compara os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a declinar). No entanto, o VMA no gráfico 4 suavizou este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que você experimente os períodos VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, ao período de tempo selecionado e à segurança selecionada (estoque, índice e outros produtos). NEXT: Volume Averaging Disclaimer Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Technical Analysis, Studies, Indicators: VMA (Volume Moving Averages) A ​​tecnologia MarketVolume17439 de exibir e apresentar o volume intraday e os indicadores técnicos baseados em volume é protegida por leis de direitos autorais e patentes. A distribuição não autorizada ou a reprodução de tecnologias proprietárias serão processadas até o máximo possível de acordo com a lei. Sobre: ​​Sobre indicadores técnicos básicos e estudos utilizados na análise técnica e em gráficos de ações. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra actual. O Volume Moving Average Simple (VMAs) - o volume médio durante um número especificado de períodos O Volume Moving Average Exponential (VMAe) - aplica-se a fatores de pesagem para reduzir o atraso em médias móveis simples. Análise Técnica Os VMAs são usados ​​para observar mudanças de volume ao longo do tempo e ter um efeito de suavização em picos de volume de curto prazo. Um aumento VMA indica que um número maior do que o habitual de ações mudaram de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc). Surtos de volume significativos freqüentemente precedem inversões de tendência nos índices. Quanto maior for um período de VMA39, mais ele tenderá a suavizar os picos de volume. Desta forma, o uso de um VMA de período elevado assegurará que apenas as voltas de volume maiores sejam reflectidas. Os VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados ​​para destacar surtos de longo prazo na produção de volume. Se forem suficientemente significativos, tais surtos de volume freqüentemente precedem as reversões de tendência de longo prazo em um índice. Os VMAs de curto prazo - também chamados de VMAs rápidos - são usados ​​para destacar surtos de volume a curto prazo que frequentemente precedem as inversões de tendência a curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de ações onde as médias móveis de volume rápido e lento se aplicam ao volume de ações SPY. A comparação destes dois VMAs ajuda a reconhecer os períodos em que o volume de segurança está abaixo ou acima do seu volume médio a mais longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que utilizam VMAs em seus cálculos, mesmo a análise visual simples de duas médias de volume móvel permite ver períodos de atividade de negociação anormal que geralmente são causados ​​por venda de pânico ou compra gananciosos e que são geralmente observados no final De up-trends e down-trends respeitosamente. Gráfico 1: Estoque SPY com Volume MAs Fórmula e Cálculos O volume Moving Average é calculado como a média das leituras de volume durante o período especificado: VMA Volume (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) / n Copyright 2004 - 2016 Grupo de Investimentos Destacados. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre que tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias médias também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode agir como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, como mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que o preço salta acima fora dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao seguinte, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer quadro de tempo de gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte comercial comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isto foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais a longo prazo é um sinal da compra porque indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo é um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento de morte / morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a sustentação do MA / resistência e sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação de preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando vários sinais de inversão de tendência / comércio. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadear múltiplos (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de forte tendência, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica dados de preço, suavizando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Momentum do mercado Sex, Oct 7th, 2016 A dinâmica do mercado, em geral, descreve a taxa de aceleração ou desaceleração dos preços de mercado . A dinâmica de mercado é muitas vezes medido em relação às médias móveis em movimento. Uma média móvel calcula o preço médio durante um período de tempo definido, mostrando a direção média de movimento no preço e alisando as variações do preço do dia-a-dia. Isso facilita a identificação de tendências. Nossas tabelas mostram a porcentagem de ações acima da média móvel para um número de diferentes períodos de tempo. E-mails enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright cópia 2016. Barchart Inc. Todos os direitos reservados. Acordo de usuário aplicável. Stocks: 15 minutos de atraso, EST. Futuros e Forex: 10 minutos de atraso, CST. Dados de mercado sujeitos a condições de uso e política de privacidade. Volume Weighted Average Price (VWAP) Preço médio ponderado do volume (VWAP) Introdução O preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é exatamente o que parece: o preço médio ponderado pelo volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha. Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e dados são utilizados no cálculo. Tick ​​versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intenso em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de carrapatos, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume acumulado produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intraday. Os cartistas podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Após digitar o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado ao longo de mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP podem às vezes cair do gráfico de preços. VWAP em 45.5 vai aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 para 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo.